Seminar für empirische Wirtschaftsforschung (Prof. Winter)
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Inhaltsbereich

Empirische Ökonomie 1

Dozent

Prof. Dr. Joachim Winter


 Neuigkeiten

Zielgruppe

Studierende der Bachelorstudiengänge Volks- und Betriebswirtschaftslehre (in der Regel im dritten Fachsemester)

Allgemeine Hinweise

Die Veranstaltung, die in den vergangenen zwölf Jahren von wechselnden Dozentinnen und Dozenten im Wesentlichen unverändert gehalten wurde, wurde zum Wintersemester 2018/19 grundlegend neu konzipiert.

  • Durchgängige Orientierung an aktuellen Forschungsfragen der angewandten Ökonometrie mit Mikrodaten, insbesondere aus den Bereichen Arbeitsmarkt-, Entwicklungs- und Gesundheitsökonomik, Wirtschaftsgeschichte sowie Politischer Ökonomie.
  • Zahlreiche aktuelle Anwendungsbeispiele in Vorlesung und Übung
  • Durchgängige Verwendung des Statistik- und Ökonometriepakets R
  • Neues Lehrbuch: Introductory Econometrics von Jeffrey M. Wooldridge
  • Neues Übungsbuch: Using R for Introductory Econometrics von Florian Heiss

Unterlagen zur Veranstaltung aus den vergangenen Semestern (Vorlesungsfolien, Übungsblätter etc.) sind ab dem Wintersemester 2018/19 nicht mehr relevant und sollten nicht verwendet werden.

Fragen

Konkrete Fragen zur Vorlesung/Übung stellen Sie bitte während oder vor/nach der Veranstaltung an den Dozenten. Für darüber hinausgehende, allgemein interessante Fragen gibt es das Forum zur Veranstaltung unter folgendem Link: Moodle-Forum. Die Anmeldung funktioniert mit ihrer LMU Kennung und dem Einschreibepasswort welches über LSF bereitgestellt wird. Um allen Studenten die gleichen Informationen zu bieten, werden wir bei direkten Fragen per Email auf das Forum verweisen.

Termine

Die Veranstaltung wird in der ersten Hälfte des Semesters geblockt gehalten. Vom Beginn der Vorlesungszeit bis Ende November wird zweimal wöchentlich eine zweistündige Vorlesung gehalten; dazu kommen mehrere Übungsgruppen.

Die erste Vorlesung findet am Dienstag, 15.10.19 statt; die Übungen beginnen am Freitag, 18.10.19.


Vorlesung

(4 SWS)

Dienstag, 08.15 - 9.45 Uhr

Donnerstag, 12.15-13.45 Uhr

Geschw.-Scholl-Pl.1 (HGB) - Audimax (A 030)

Geschw.-Scholl-Pl.1 (HGB) - Audimax (A 030)

Übungen

(4 SWS)

 Gr.1: Montag, 14 - 16 Uhr

 Gr.1: Freitag, 08 - 10 Uhr

 

 Gr.2: Montag, 14 - 16 Uhr

 Gr.2: Freitag, 8 - 10 Uhr

 

 Gr.3: Montag, 12 - 14 Uhr

 Gr.3: Freitag, 10 - 12 Uhr

 

 Gr.4: Montag, 16 - 18 Uhr

 Gr.4: Freitag, 10 - 12 Uhr

 

 Gr.5: Montag, 18 - 20 Uhr

 Gr.5: Freitag, 12 - 14 Uhr

 

 Gr.6: Montag, 16 - 18 Uhr

 Gr.6: Freitag, 14 - 16 Uhr

 

Gr.7: Montag, 12 - 14 Uhr

Gr.7: Freitag, 14 - 16 Uhr

 

Geschw.-Scholl-Pl. 1 (A) - 214 Musikw.

Geschw.-Scholl-Pl.1 (M) - M 114

 

Schellingstr. 3 (S) Raum S 005

Geschw.-Scholl-Pl.1 (E) - E 004

 

Geschw.-Scholl-Pl. 1 (M) Raum M 010

Prof.-Huber-Pl. 2 (W) - LEHRTURM-W201


Geschw.-Scholl-Pl.1 (A) - 214 Musikw.

Geschw.-Scholl-Pl. 1 (D) - D 209

  

Geschw.-Scholl-Pl.1 (E) - E 004

Geschw.-Scholl-Pl.1 (E) - E 004

 

Geschw.-Scholl-Pl.1 (E) - E 004

Geschw.-Scholl-Pl.1 (E) - E 004

 

Geschw.-Scholl-Pl.1 (D) - D 209

Geschw.-Scholl-Pl.1 (D) - D 209

 

 

Inhalt der Veranstaltung

Diese Veranstaltung vermittelt die grundlegenden Methoden der Ökonometrie, also der Verbindung von statistischen Schätzverfahren und ökonomischer Theorie. Ökonometrische Methoden erlauben es, die Vorhersagen theoretischer Modelle der Volks- und Betriebswirtschaftslehre empirisch zu testen und statistisch fundierte Prognosen ökonomischer Entscheidungen von Personen, Haushalten und Unternehmen zu erstellen.
Nach einer kurzen Wiederholung statistischer Grundlagen wird das lineare Regressionsmodell eingeführt. Zunächst wird der Fall mit einer erklärenden Variable besprochen, dann erfolgt die Erweiterung auf mehrere erklärende Variablen. Nachdem die Grundlagen des linearen Regressionsmodells, dessen praktische Anwendung sowie mögliche in der Praxis auftretende Probleme besprochen wurden, werden die Analyse von Daten aus Experimenten, Modelle für binäre  abhängige und erklärende Variablen sowie Methoden für die statistische Inferenz mit Mikrodaten behandelt.
Die praktische Arbeit am PC ist ein integraler Bestandteil der Veranstaltung. Die dazu notwendigen Fertigkeiten werden in den Übungen vermittelt. Die für die Bearbeitung der Übungsblätter erforderlichen Datensätze werden zur Verfügung gestellt; die verwendete Software ist kostenfrei erhältlich.

Gliederung (vorläufig)

1. Einführung
2. Ökonometrische Methoden in der aktuellen Forschung
3. Das lineare Regressionsmodell mit einem Regressor
4. Das lineare Regressionsmodell mit mehreren Regressoren
5. Nichtlineare Zusammenhänge
6. Experimente und "natürliche" Experimente
7. Binäre abhängige Variablen
8. Heteroskedastie
9. Zusammenfassung und Ausblick

Voraussetzungen

Statistik I und II; Grundkenntnisse des Statistikpakets R aus diesen Veranstaltungen

Lehr- und Übungsbuch

  • Jeffrey M. Wooldridge: Introductory Econometrics, 6th Edition. Boston, Mass. 2016. (Die International Edition sowie die fünfte Auflage sind inhaltlich weitgehend identisch; sie können für die Zwecke dieser Vorlesung ebenfalls verwendet werden.)
  • Florian Heiss: Using R for Introductory Econometrics. Düsseldorf 2016. (Das Buch kann online auf der URFIE Homepage gelesen werden; eine gedruckte Fassung ist ebenfalls erhältlich und für alle, die tiefer einsteigen wollen, zu empfehlen.)

Da ein vollständiger Foliensatz und ausführliche Übungsunterlagen zur Verfügung gestellt werden, dienen das Lehr- und Übungsbuch nur zur Ergänzung und Vertiefung.

Materialien

Die Materialien für die Vorlesung und die Übungen werden im LSF bereitgestellt.

Die Vorlesungsfolien können selbst ausgedruckt werden - am besten zwei oder vier Seiten pro DIN-A4-Blatt (dabei ggfs. Querformat vorwählen). Alternativ können die Vorlesungsfolien (Basispaket) nach Vorlesungsbeginn bei der Fachschaft bezogen werden.

Informationen zum Münchner Mietspiegel (Fallstudie zum linearen Regressionsmodell) finden Sie hier:

Die in den Übungen verwendete Software kann hier heruntergeladen werden:

PaRETo-Projekte

Hinweise zu den "Practice and Research in Empirical and Experimental Economic Topics - PaRETo"-Projekten finden Sie hier zu Beginn des Semesters.

Software

In Vorlesung und Übung wird die Statistik- und Ökonometrie-Software R verwendet, die als "Open Source" Software kostenlos heruntergeladen werden kann.

Klausur

Die Klausur findet am Freitag, 6.12.2019, 16:30 - 17:30 Uhr statt. Bitte beachten Sie die Hinweise des ISC zu den An- und Abmeldefristen für die Klausur.